|
|  |
 |
ფინანსური პროცესების მათემატიკური მოდელირება | ავტორები: | მელაძე, ბექარ | | თემატიკა: | ფინანსები – მათემატიკური მოდელირება; | | დუის თემატიკა: | ეკონომიკა | | სარჩევი: | სარჩევი ;
ანოტაცია ;
Anotation ;
შესავალი ;
თ ა ვ ი I. დეტერმინისტული დისკრეტული ფინანსური ნაკადების მათემატიკური მოდელირება;
§1. შესავალი ფინანსურ მათემატიკაში ;
2. ფინანსური ნაკადები ;
§3. ფინანსური ოპერაციები და სქემები;
§ 4. მარტვი პროცენტი ;
თ ა ვ ი II. ოპტიმალური გაჩერება და ამერიკული ოფციონის ფასდადების მოდელირება ;
§ 1. ერთგვაროვანი მარკოვის პროცესის ოპტიმალური გაჩერება სასრულ დროით ინტერვალზე ;
§ 2. არაერთგვაროვანი მარკოვის პროცესის ოპტიმალური გაჩერება სასრულ დროით ინტერვალზე ;
§ 3. ამერიკული ოფციონის ფასდადების მოდელირება ფინანსური ბაზრის დიფუზიურ მოდელში ;
თ ა ვ ი III. სტოქასტური ფინანსური დისკრეტული პროცესების მოდელირება ;
§1. ევროპული ტიპის სტანდარტული ოფციონების გათვლის ამოცანა;
§2 ბინომური ხეები ;
§3. მოპასუხე პორტფელის პრინციპი ;
§4 ამერიკული ოფციონის ფასდადების ამოცანა ;
დასკვნა ;
ლიტერატურა ;
დანართი 1 ;
დანართი 2 ;
დანართი 3 ;
დანართი 4 ;
დანართი 5. | | გამოცემის თარიღი: | 2013 | | წყარო: | ფინანსური პროცესების მათემატიკური მოდელირება/ ბ.მელაძე; დის...დოქტ. აკად. ხარ./სამეცნ.ხელმძღვ.: ბესარიონ დოჭვირი; საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნ–ტი; თბ., 2013–163 გვ.- - ბიბლიოგრ.: გვ. 160–163 გვ. UDC: 336+519.86 | | ძირითადი ენა: | ქართული | | მოცულობა: | 163 გვ. | | შეიქმნა: | 2013-06-13 | | შესწორდა: | 2013-09-06 |
|
|
ციფრული ბიბლიოთეკა